Simulation stochastischer Systeme

1. Front Matter

   Pages I-XI

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2. Einführung

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 1-17

3. Erzeugung von Zufallsvariablen

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 19-74

4. Ereignisorientierte Simulation

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 75-108

5. Output Analyse: Statistische Auswertung der Simulationsergebnisse

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 109-128

6. Statische Simulationsmodelle

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 129-146

7. Input Analyse: Festlegung der Eingabegrößen

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 147-174

8. Varianzreduzierende Verfahren

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 175-216

9. Markov-Ketten

   • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

   Pages 217-246

10. Poisson-Prozesse

    • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

    Pages 247-260

11. Markov-Prozesse

    • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

    Pages 261-278

12. Wartesysteme

    • Karl-Heinz Waldmann, Werner E. Helm

    Pages 279-298

13. Back Matter

    Pages 299-412

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Das vorliegende Lehrbuch ist eine umfassende Einführung in die Simulation stochastischer Systeme. Auf 400 Seiten wird der Leser an stochastische Simulationsmodelle, Lösungsmethoden und statistische Analyseverfahren herangeführt. Die grundlegenden Sachverhalte werden ausführlich motiviert und begründet. Das Buch kann im Bachelor- und Masterbereich an Universitäten und Hochschulen eingesetzt werden. Untersuchungsgegenstand und Herangehensweise machen es interessant für Wirtschaftswissenschaftler, aber auch für Ingenieure, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Vorausgesetzt werden die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und elementaren Statistik; die tatsächlich benötigten Elemente werden im Anhang bereitgestellt. Das Buch ist stringent in der Darstellung. Es ermöglicht ‚Learning by Example‘ und ‚Learning by Doing‘ und kann zum Selbststudium verwendet werden. Jedes neue Konzept wird durch Beispiele, Abbildungen und Aufgaben begleitet, die ein schnelles Verstehen und Übertragenauf eigene Problemstellungen ermöglichen. 

• Stochastik
• Operations Research
• Simulation
• Monte Carlo
• Pseudozufallszahlen
• Chi-Quadrat-Test
• Markovketten
• Simulation stochastischer Systeme
• Werner Helm
• Waldmann

• Institut für Operations Research, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Germany

  Karl-Heinz Waldmann

• FB Mathem. und Nawi. - Statist. & OR, Hochschule Darmstadt, Darmstadt, Germany

  Werner E. Helm

Karl-Heinz Waldmann ist Universitätsprofessor am Institut für Operations Research des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und leitet dort den Bereich für Stochastische Modellierung und Optimierung. In der Forschung konzentriert er sich auf die Modellierung, Analyse und Optimierung dynamischer Systeme, die stochastischen Einflüssen unterliegen. 


Werner E. Helm ist Professor für Angewandte Mathematik an der Hochschule Darmstadt. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in Statistik, Simulation, Optimierung und Data Mining.

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