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Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung

Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

  • Book
  • © 2012

Overview

Authors:
  1. Mario Brandtner

    1. Weimar, Deutschland

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  • Finanzwirtschaftliche Anwendungen
  • Risiko- und Präferenzmessung

Part of the book series: Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre (QUANTITATIVE, volume 27)

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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-VII
    Download chapter PDF

  2. Einführung

    • Mario Brandtner
    Pages 1-3

  3. Die Problemstellung und ihre Einordnung

    • Mario Brandtner
    Pages 5-24

  4. Moderne Methoden der Risikomessung – Risiko als eigenständiges Konzept

    • Mario Brandtner
    Pages 25-238

  5. Moderne Methoden der Präferenzmessung – Bestimmung optimaler Lösungen

    • Mario Brandtner
    Pages 239-351

  6. Zusammenfassung

    • Mario Brandtner
    Pages 353-357

  7. Back Matter

    Pages 359-373
    Download chapter PDF
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About this book

Die Theorie der monetären und regulatorischen Risikomessung ist seit Beginn der 1990er Jahre wesentlichen Veränderungen unterworfen (Basel II). Mario Brandtner nimmt diese Entwicklungen zum Ausgangpunkt für entscheidungstheoretische Analysen, wobei im Grundsatz die folgenden beiden Themenbereiche behandelt werden: (1) Das bislang kaum diskutierte Konzept der Akzeptanzmengen. Eine Akzeptanzmenge enthält diejenigen finanziellen Positionen, die ein Regulierer ohne zusätzliche Kapitalerfordernisse akzeptiert. (2) Der Autor zeigt auf, dass die charakteristischen Eigenschaften der Risikomessansätze passend für regulatorische Fragestellungen sind, in den neuen Anwendungsbereichen jedoch zu restriktiven Handlungsempfehlungen führen. Charakteristischstes Beispiel ist hier sicher die Vermögensaufteilung zwischen einer risikofreien und einer riskanten Geldanlage, bei der niemals diversifiziert, sondern stets ausschließlich riskant oder ausschließlich risikofrei investiert wird.

Authors and Affiliations

  • Weimar, Deutschland

    Mario Brandtner

About the author

Dr. Mario Brandtner promovierte bei Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Kürsten am Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

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